Moving Buste media: Raffinazione un popolare strumento di trading Medie mobili (MA) sono uno strumento di trading popolare. Purtroppo, sono inclini a dare falsi segnali nei mercati mosso. Applicando una busta per la media mobile, alcuni di questi traffici whipsaw possono essere evitati, e gli operatori possono aumentare i loro profitti. (Per valori di fondo su questo indicatore affidabile e utile, vedere il nostro medie mobili tutorial.) Che cosa è una busta medie mobili sono tra le più facili da usare strumenti disponibili ai tecnici del mercato. Una media mobile semplice è calcolata sommando i prezzi di uno stock di chiusura per un determinato numero di periodi di tempo, solitamente i giorni o settimane. Come esempio, una semplice media mobile 10 giorni è calcolata sommando i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividendo il totale per 10. Il processo viene ripetuto il giorno successivo, utilizzando solo gli ultimi 10 giorni di dati. I valori giornalieri sono uniti insieme per creare una serie di dati, che possono essere rappresentati graficamente su un grafico dei prezzi. Questa tecnica è utilizzata per levigare i dati e identificare la tendenza dei prezzi sottostante. (Imparare ad analizzare i grafici possono essere di grande aiuto quando si prendono decisioni di trading. Controlla la Analisi Modelli Grafico tutorial per imparare.) Comprare segnali semplici si verificano quando i prezzi vicini al di sopra delle medie mobili segnali sell si verificano quando i prezzi scendono al di sotto della media mobile. Questa idea è illustrato in Figura 1. Le grandi frecce indicano trade vincenti, mentre le frecce più piccole mostrano trade perdenti, quando i costi di negoziazione sono considerati. Figura 1: Il grafico mensile di Starbucks mostra che un semplice sistema di crossover media mobile avrebbe colto le grandi tendenze. Inconvenienti di Buste Il problema con basandosi su medie mobili a definire segnali di trading è facile da individuare nella figura 1. Mentre il commercio vincente mostrata in tabella che era molto grande, ci sono stati cinque mestieri che hanno portato a piccoli guadagni o perdite oltre un quinquennale periodo. È dubbio che molti commercianti avrebbero avere la disciplina di attaccare con il sistema per godersi i grandi vincitori. (Per la lettura correlate, vedere pazienza è una virtù commercianti.) Per limitare il numero di transazioni whipsaw, alcuni tecnici hanno proposto l'aggiunta di un filtro per la media mobile. Hanno aggiunto linee che erano una certa quantità di sopra e al di sotto della media mobile per formare buste. Trades sarebbero presi solo quando i prezzi si muovevano attraverso queste linee di filtro, che sono stati chiamati buste perché avvolge la linea di media originale in movimento. La strategia di collocare le linee 5 sopra e sotto la media mobile per formare una busta è illustrato in Figura 2. Figura 2: Aggiunta di righe 5 sopra e sotto i mobili forme medi buste-media mobile. In teoria, le buste in movimento-media funzionano non mostra il segnale di acquisto o di vendita fino a stabilire la tendenza. Gli analisti motivato, che richiedono una stretta di 5 al di sopra della media mobile a lungo prima di andare dovrebbe impedire i commerci whipsaw rapidi che sono inclini a perdite. In pratica, ciò che hanno fatto è stato alzare la linea whipsaw come si è scoperto, ci sono stati altrettanti whipsaws, ma si è verificato a diversi livelli di prezzo. (Ulteriori informazioni su come un cambiamento di direzione del mercato può essere il vostro biglietto per grandi ritorni in azioni Turnaround:. U-Turn To alti rendimenti) Un altro svantaggio di utilizzare le buste in questo modo è che ritarda l'ingresso sul trade vincenti e restituisce più profitti su perdendo mestieri. Buste Rendere il lavoro migliore l'obiettivo di utilizzare le medie mobili o buste in movimento-media è quello di identificare i cambiamenti di tendenza. Spesso, le tendenze sono abbastanza grandi per compensare le perdite subite dai traffici whipsaw, il che rende questo uno strumento di scambio utile per coloro che sono disposti ad accettare una bassa percentuale di fruttuosi scambi commerciali. (Per ulteriori informazioni su identificare le tendenze di mercato, di leggere a breve, Intermediate e lungo termine Trends.) Tuttavia, gli osservatori di mercato astuti hanno notato un altro uso per le buste. Nella Figura 3, mostriamo un grafico settimanale di Starbucks con un 20 settimane di media mobile e buste set 20 sopra e al di sotto della media mobile. Il più delle volte, quando i prezzi toccano le linee di inviluppo, i prezzi invertire. Ma ci sono alcuni momenti in cui essi continuano trend, portando a perdite. Figura 3: Wider buste sono utili per individuare le inversioni di tendenza a breve termine. Tra i primi sostenitori di questa strategia era controtendenza Chester Keltner. Nel suo libro del 1960, Come fare soldi in materie prime, ha definito l'idea di bande Keltner e utilizzato calcoli un po 'più complessi. Invece di utilizzare vicinanza di trovare la sua media mobile, ha usato il prezzo tipico, che è definito come la media di alta, bassa e vicino. Invece di disegno buste-percentuali fisso, Keltner variata la larghezza della busta impostando ad una media mobile 10 giorni del range giornaliero (che è l'alta meno il basso). Questo metodo è illustrato in Figura 4. (Per uno sguardo più da vicino i canali Keltner, leggere Canali scoperta Keltner E Il Chaikin Oscillator). Figura 4: bande Keltner contengono la maggior parte del movimento dei prezzi. e gli operatori a breve termine potrebbero essere utili come sistema di controtendenza. Acquista i segnali vengono generati quando i prezzi toccano la banda inferiore, rappresentata dalla linea verde nella figura 4. Mentre bande Keltner sono un miglioramento rispetto alla busta set-percentuale media mobile, grandi perdite sono ancora possibili. Come si può vedere nella parte destra del grafico, gli ultimi prezzi di tempo toccato l'inviluppo inferiore in questa tabella, hanno continuato a cadere. Un semplice stop-loss impedirebbe perdite cresca in modo eccessivo e fare bande Keltner, o una busta media mobile semplice, un sistema negoziabili con potenziale di profitto per i commercianti su tutti i time frame. (Leggi l'importanza della stop-loss in Stop-Loss Order: assicurarsi che lo si utilizza.) Più tardi, John Bollinger costruito sull'idea di movimento-media buste e bande Keltner per sviluppare le bande di Bollinger. che avvolgeva una media mobile semplice con linee di due deviazioni standard sopra e sotto la media mobile. Questo è un modo matematicamente preciso di attuazione buste di raggiungere un elevato numero di trade vincenti perché le bande di Bollinger sono progettati per contenere 95 del movimento dei prezzi. (Ulteriori informazioni sui canali Keltner e bande di Bollinger dei profitti acquisire utilizzando bande e canali.) Conclusione media mobile buste offrono uno strumento utile per individuare le tendenze dopo si sviluppano. strumenti più precisi basati sulla stessa idea, come le bande Keltner o bande di Bollinger, sono utili per identificare i punti di svolta alta probabilità di tendenze a breve termine. Tutti gli operatori possono beneficiare di sperimentare con questi strumenti tecnici. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un filtro individual. Donchian file di Expert Advisor. mq4 per 99 Questo consulente esperto in formato. mq4 ha pienamente commentato il codice che consente di testare, personalizzare e automatizzare prezzo canale di negoziazione di MetaTrader 4. Questo sistema è il breakout prezzo canale con l'aggiunta di Moving Average filtraggio. Questo aggiunge un lento e in media rapido movimento agli ingressi rispetto al sistema di tartaruga solo. Le posizioni lunghe sono prese solo quando i bar (meno) più veloci media mobile è al di sopra delle lenti (più barre) media mobile. Le posizioni corte sono presi solo quando i bar (meno) più veloce della media mobile è al di sotto dei più lenti (più barre) media mobile. Uno dei principali vantaggi di questo sistema è che i canali dei prezzi prenderà tutte le buone tendenze in quanto dovranno fare un nuovo alto o basso. I filtri media mobile tentano di ridurre il numero di whipsaws quanto sono utilizzati per confermare la tendenza. Le uscite sono attraverso un canale di prezzo finale che è meno periodi di entrata in modo che il sistema non è nel mercato per tutto il tempo. Mentre il prezzo si muove a favore della propria posizione, è possibile aggiungere ulteriori posizioni attraverso piramide e la fermata si sposterà per essere in linea con l'ultimo prezzo d'entrata. Il nostro indicatore Canali prezzo è disponibile gratuitamente presso il mercato MQL. Un esempio visivo rapido per mostrare l'ingresso approssimativi e zone delle uscite (frecce aggiunte manualmente): Nota: I valori di input di default non sono ottimizzati. Demo EA gratuitamente o acquistare una versione compilata (file. ex4 - non può vedere o modificare il codice EA) al mercato MQL. Regolare gli ingressi per trovare la combinazione ottimale per la vostra tolleranza al rischio e per massimizzare la redditività. sistemi seguente andamento sono stati progettati intorno probabilità a lungo termine. Anche se i sistemi seguente andamento hanno tassi più bassi di vittoria, la redditività proviene da grandi tendenze come trend following perdite scorciatoie e consente di eseguire i vincitori. Prova su un portafoglio di simboli come profitti da simboli trend compenserà le piccole perdite e di fornire profitti quando gli altri simboli non sono trend. Variabili personalizzabili Periodi di ingresso - Il numero di periodsbarscandlesticks da utilizzare per i canali di prezzo per l'ingresso. Esempio: Il sistema di tartaruga 1 usato un canale di prezzo 20 giorni per l'ingresso. Sistema 2 ha utilizzato un canale di prezzo 55 giorni. Periodi di uscita - Il numero di periodsbarscandlesticks da utilizzare per i canali di prezzo per l'uscita. Esempio: Il sistema di tartaruga 1 usato un canale di prezzo a 10 giorni, l'uscita. Sistema 2 ha utilizzato un canale di prezzo 20 giorni. Lungo MA - più lento (più barre) media mobile da utilizzare con il breve MA come filtro tendenza prima di entrare posizioni. Esempio: Posizioni lunghe inseriti solo quando shortfast MA è al di sopra della MA longslow. Le posizioni corte sono entrati solo quando shortfast MA è al di sotto della MA longslow. Inserire il numero di barre da inserire nella media mobile a questo ingresso. Breve MA - più veloce (meno bar) media mobile da utilizzare con il lungo MA come filtro tendenza prima di entrare posizioni. Esempio: Posizioni lunghe inseriti solo quando shortfast MA è al di sopra della MA longslow. Le posizioni corte sono entrati solo quando shortfast MA è al di sotto della MA longslow. Inserire il numero di barre da inserire nella media mobile a questo ingresso. Percentuale del rischio - La percentuale rischiato per posizione, se arresto è colpito. Esempio: se si desidera 2 del vostro capitale per essere rischiato per posizione, immettere 2 a questo ingresso. ATR periodi - periodi da utilizzare per calcolare Average True Range. Esempio: se si desidera a 14 giorno ATR, inserire 14. 10 giorni ATR, inserire 10. Arrestare Gamma ATR - Multipli di ATR da utilizzare per il calcolo della sosta. Esempio: se si desidera che la sosta sia portato a 2 ATR dal prezzo, immettere 2 a questo ingresso. Max Unità - Numero massimo di posizioni di avere in una sola volta. Esempio: se si desidera solo piramide a 5 posizioni, inserire 5 a questo ingresso. Se non si desidera piramide posizioni, inserire 1 a questo ingresso. ATR tra Piramidi - Multipli di ATR da utilizzare per il calcolo quando aggiungere la posizione successiva attraverso piramide. Esempio: Impostare questa a 1,5 e la posizione della piramide successivo sarebbe stato aggiunto quando il prezzo raggiunge la voce più (1,5 ATR) per le posizioni lunghe o di entrata meno (1.5 ATR) per le posizioni corte. Lo slittamento - Importo di slittamento consentita quando si entra in posizione. Per cento di riduzione - Inserire un importo di cui per ridurre il capitale per il calcolo della posizione dimensionamento. Esempio: se ci si trova in un periodo di prelievo è possibile inserire 20 a questo ingresso e la dimensione posizione sarà inferiore a 20, senza la riduzione. Il calcolo sarebbe trattare il patrimonio netto 80 di ciò che è veramente per ridurre il rischio. Commercio su qualsiasi coppia e di qualsiasi periodo di tempo. Posizionare il consulente esperto su un grafico e utilizzerà la coppia di valute e temporale del grafico. mercati mosso e lateralmente ben causeranno più whipsaws mentre i mercati che il trend produrrà mestieri più redditizi. Utilizzando i canali di prezzo e di due linee di media mobile, l'ingresso si verifica quando il prezzo rompe il canale dei prezzi e le linee di media mobile confermano il trend. La posizione viene aggiunta non appena il prezzo fa un nuovo massimo con conferma medie mobili e non attendere la seguente barra. Le posizioni lunghe sono iscritte quando il prezzo sale sopra il canale di prezzo elevato e la shortfast media mobile è al di sopra della media longslow in movimento. Le posizioni corte vengono inseriti quando il prezzo scende al di sotto del canale prezzo basso e la shortfast media mobile è al di sotto della media longslow in movimento. Un esempio da Curtis Fedi Via della Tartaruga. è quello di utilizzare 20 canali giorno dei prezzi d'entrata con un shortfast 25 giorni di media mobile e un 350 giorni longslow media mobile. L'altro esempio egli cita sta usando una MA 50 giorni e 300 giorni MA. Se si imposta la variabile Max Unità sopra 1, voci aggiuntive si verificheranno e piramide di incrementi ATR specificati dalla variabile ATR tra le piramidi. Posizione Dimensionamento Questo consulente esperto utilizza Percentuale posizione Volatilità dimensionamento. Verificare il dimensioni massime lotto valore tick, minimo e le dimensioni degli incrementi lotto, ecc per confermare ogni posizione non potrà superare la percentuale di rischio set. Utilizzando il livello di arresto, se la posizione è fermo fuori, la taglia della posizione viene calcolata a perdere solo la quantità rischiava attraverso la variabile Risk Percent. Il calcolo guarda a quanti dollari sono a rischio, come molti semi sono nella distanza dall'entrata fino alla fermata e il valore di quella distanza. L'arresto è impostato utilizzando multipli di ATR. Basando la fermata sul ATR consente la sosta per essere collocato fuori del normale range di prezzo e rappresentano la volatilità. Se si sceglie di 2 volte i 14 giorni di ATR, la fermata sulle posizioni lunghe accadrebbe se i tocchi di prezzo o va al di sotto del prezzo di entrata meno (2 ATR). La fermata sulle posizioni corte si sarebbe verificato se il prezzo tocca o va al di sopra del prezzo di entrata più (2 ATR). L'arresto è impostato quando viene inserita la posizione. I conti di arresto per le lacune di prezzo e non è impostato come un ordine pendente. Una posizione viene arrestata solo se il prezzo raggiunge o supera il livello di arresto. Se si utilizza l'opzione piramide, la fermata cambierà per essere in linea con l'ultimo prezzo di entrata quando si aggiunge una nuova posizione. Le posizioni sono usciti quando il prezzo rompe un canale di prezzo opposta dalla data di entrata. Le posizioni lunghe sono usciti quando il prezzo tocca o scende al di sotto del canale secondario a basso prezzo. Le posizioni corte sono usciti quando il prezzo tocca o va al di sopra del canale di prezzo elevato secondario. Utilizzando l'esempio delle tartarughe, il loro sistema 1 è uscito posizioni lunghe quando il prezzo ha toccato o ha rotto il canale dei prezzi del 10 giorno o, in altre parole, il prezzo ha toccato o è andato sotto il minimo più basso degli ultimi 10 giorni. Sistema 2 è uscito posizioni lunghe quando il prezzo ha toccato o è andato al di sotto del canale di prezzo 20 giorni. Sistema 1 è uscito posizioni corte quando il prezzo ha toccato o è andato al di sopra del canale di prezzo di 10 giorni. Sistema 2 è uscito posizioni corte quando il prezzo ha toccato o è andato al di sopra del canale di prezzo 20 giorni. Una volta che si completa cassa tramite Paypal, si riceverà una e-mail automatica con il link per il download. L'e-mail andrà all'indirizzo di posta elettronica che è in archivio con Paypal - assicurarsi che Paypal ha il tuo indirizzo email corrente e corretto. Il link per il download sarà attivo per 24 ore quindi si prega di scaricare non appena si ottiene il collegamento. Il consulente esperto si presenta come il codice MQL4 in modo da avere per salvarlo nella cartella corretta, leggere le note nel codice, e compilarlo. Dopo compilarlo, iniziare a testare e trovare le variabili redditizie. Utilizzare la pagina suggerimenti sull'installazione per ottenere il file salvato e compilato in modo da poter iniziare a provare oggi. copiare 2012 HOLDINGS GTV, LLC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Chi siamo Contattaci SI ASSUME TUTTI I RISCHI ASSOCIATI decisioni di investimento prese SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO SITO. Trading è di natura speculativa e non si prestano a tutti gli investitori. INVESTITORI DEVONO USARE SOLO capitale di rischio che sono disposti a perdere esiste sempre il rischio di perdita sostanziale. INVESTITORI DEVONO COMPLETAMENTE esaminare la propria situazione finanziaria personale prima di trading. Expert Advisors in questo sito sono AIUTARE si programma un consulente esperto con il lavoro SISTEMA CODICE E consente di automatizzare il tuo trading. A causa del numero VAST di variabili, consulenti esperti non sono garantite per essere redditizia in modo da fare il test PROPRIO e capire il vostro RISCHI. RENDIMENTI PASSATI NON GARANTISCE FUTURO RESULTS. Home Argomenti gtgt inventario contabili rigiro metodo della media mobile media inventario Metodo Panoramica Con il metodo di inventario media mobile, il costo medio di ogni articolo di magazzino in magazzino viene ricalcolata dopo ogni acquisto di inventario. Questo metodo tende a produrre valutazioni di inventario e costo del venduto i risultati che sono in-tra quelli derivati sotto il primo, primo metodo out (FIFO) e l'ultima nel primo metodo, fuori (LIFO). Questo approccio media viene considerato per produrre un approccio sicuro e conservativo per riportare i risultati finanziari. Il calcolo è il costo totale degli articoli acquistati diviso per il numero di articoli in magazzino. Il costo di porre fine delle scorte e il costo delle merci vendute sono poi fissati a questo costo medio. Non è necessaria alcuna stratificazione costo, come è richiesto per i metodi FIFO e LIFO. Dal momento che il costo media mobile cambia ogni volta che c'è un nuovo acquisto, il metodo può essere utilizzato solo con un sistema di monitoraggio delle scorte perpetua un tale sistema tiene up-to-date record dei saldi di inventario. Non è possibile utilizzare il metodo dell'inventario media mobile se si utilizza solo un sistema di inventario periodico. poiché tale sistema accumula soltanto informazioni alla fine di ogni periodo contabile, e non mantenere registrazioni a livello di unità singola. Inoltre, quando le valutazioni di inventario siano derivati dall'uso di un sistema informatico, il computer rende relativamente facile da regolare continuamente le valutazioni di inventario con questo metodo. Al contrario, può essere molto difficile da utilizzare il metodo della media mobile quando i record di inventario vengono mantenute manualmente, dato che il personale d'ufficio sarebbe stato sopraffatto dal volume di calcoli richiesti. Moving inventario Metodo media Esempio Esempio 1. ABC International ha 1.000 widget verdi in magazzino a partire dall'inizio del mese di aprile, con un costo per unità di 5. Pertanto, il saldo delle scorte all'inizio del widget verdi nel mese di aprile è 5.000. ABC poi acquista 250 widget aggiuntivi greeen il 10 aprile per 6 ciascuno (acquisto totale di 1.500), e altri 750 widgets verdi il 20 aprile per 7 ciascuno (acquisto totale di 5.250). In assenza di vendite, questo significa che il costo media mobile per unità al fine di aprile sarebbe 5.88, che è calcolato come un costo totale di 11.750 (5.000 saldo iniziale 1.500 5.250 acquisto acquisto), diviso per il totale on mano conteggio unità di 2.000 widget verdi (1.000 saldo iniziale di 250 unità acquistate 750 unità vendute). Così, il costo media mobile dei widgets verdi era 5 per unità all'inizio del mese, e 5,88 alla fine del mese. Ripeteremo l'esempio, ma ora includere diverse vendite. Ricordate che abbiamo ricalcolare la media mobile dopo ogni transazione. Esempio 2. ABC International ha 1.000 widget verdi in magazzino a partire dall'inizio del mese di aprile, ad un costo per unità di 5. Si vende 250 di queste unità, il 5 aprile, e registra un addebito per il costo del venduto di 1.250, che è calcolato come 250 unità x 5 per unità. Ciò significa che ci sono ora 750 unità rimanenti in magazzino, ad un costo per unità di 5 e un costo totale di 3.750. ABC poi acquista 250 ulteriori widget verdi il 10 aprile per 6 ciascuno (acquisto totale di 1.500). Il costo media mobile è ora 5,25, che è calcolato come un costo totale di 5.250 diviso per 1.000 unità ancora in mano. ABC poi vende 200 unità, il 12 aprile, e registra un addebito per il costo del venduto di 1.050, che è calcolato come 200 unità x 5,25 per unità. Questo significa che ci sono ora 800 unità rimanenti in magazzino, ad un costo per unità di 5.25 e un costo totale di 4.200. Infine, ABC acquista un ulteriore 750 widgets verdi il 20 aprile per 7 ciascuno (acquisto totale di 5.250). Alla fine del mese, il costo media mobile per unità è 6,10, che è calcolato come costi totali di 4.200 5.250, diviso per unità totali restanti 800 750. Pertanto, nel secondo esempio, ABC internazionale inizia il mese con 5.000 saldo iniziale di widget verdi ad un costo di 5 ciascuno, vende 250 unità per un costo di 5, il 5 aprile, rivede il costo unitario di 5,25 dopo un acquisto il 10 aprile, vende 200 unità ad un costo di 5,25 il 12 aprile, e finalmente rivede il costo unitario di 6,10 dopo un acquisto il 20 aprile Si può vedere che il costo per unità passa in seguito ad un acquisto di inventario, ma non dopo un inventario sale. Improving della media mobile Crossover sistema Let8217s un'occhiata ad una media mobile semplice sistema di crossover e vedere se siamo in grado di migliorarlo. In particolare, possiamo migliorare il movimento performance media system8217s riducendo il numero di whipsaws in quei mercati gamma limitata temuto si verificano whipsaws quando un mercato si muove da una modalità di tendenza a una modalità di consolidamento. Durante questa modalità di consolidamento del sistema viene whipsawed da lungo a creare a breve una serie di perdere mestieri. commerci lunghi improvvisamente invertire colpire il vostro arresto. Allo stesso modo per brevi commerci. Questi signals8217 8216false può distruggere la tua curva di equità. In questo articolo I8217m intenzione di presentare due semplici metodi per migliorare il semplice sistema di crossover media mobile. Queste idee possono essere facilmente implementati nei sistemi di trading e possono fornire un ottimo punto di partenza per una tendenza seguente sistema. Baseline Sistema Il nostro sistema di riferimento sarà costituito da due semplici medie mobili (SMA) eseguiti su un grafico giornaliero dei futures Euro. I8217m raccogliendo l'euro perché ha dimostrato caratteristiche trend solidi in contrasto con i mercati su indici azionari che tendono ad essere significare un ritorno. Se si ricorderà, i segnali vengono generati quando una media mobile più veloce (trigger SMA o trigger line) attraversa una media mobile più lenta (slow SMA o linea lenta). Lento periodo di SMA 50 trigger SMA 3 periodo Fuoricampo quando croci di trigger sopra lenta SMA andare short quando il grilletto incrocia sotto lenta Date SMA testati: maggio 2001 8211 30 settembre 2013 Commissioni amplificare Unità: 30 dedotta per il commercio Numero di contratti: 1 Per coloro che utilizzano TradeStation il sistema di base è stato creato con l'inserimento di due strategie nel grafico che sono stati forniti da TradeStation. Qui di seguito sono le due strategie. Il primo controlla le regole di entrata lungo (LE) e il secondo controlla le regole entrata breve (SE). È possibile vedere i campi di input contengono il tre e il cinquanta per due periodi diversi per i nostri medie mobili. Acquistare utilizzando queste strategie previste si può costruire una strategia di crossover media mobile in pochi secondi, senza alcuna capacità di codifica. Baseline sistema azionario Curve Queste due semplici regole produrre un sistema commerciale che è in realtà redditizia nel lungo periodo. Si tratta di un testimate alle caratteristiche trend del mercato dei futures Euro. Tuttavia, ci sono periodi di grandi prelievi e lunghi periodi in cui non si creano nuovi massimi azionari. It8217s probabilmente non tutti probabilmente vogliono commerciare questo con soldi reali. L'immagine sotto mostra un recente periodo dal 2011 quando l'euro è entrato in una fase di consolidamento durante i mesi estivi di giugno fino ad agosto. Durante questo periodo il nostro sistema di base ha prodotto una serie di otto commerci perdenti consecutivi. Whipsaw Estate 2011 Miglioramento 1: ritardato ingresso Con questo metodo di inserimento ci accingiamo a ritardare il nostro ingresso nel mercato dopo la linea di innesco attraversa il lento SMA. Così, quando la linea di innesco attraversa il lento SMA non apriamo la nostra posizione subito. Abbiamo ritardo per diversi bar. Let8217s dire aspettiamo 15 bar dopo che si verifica la croce. Al decimo bar dopo il segnale che vediamo se il prezzo è ancora al di sopra della lenta SMA (a lungo la voce) ed entriamo in aperta del 11 °. Se il prezzo è sotto il nostro lento SMA abbiamo don8217t aprire una nuova posizione. In questo modo si eliminano alcuni whipsaws a scapito di entrare in commercio entro la croce originale SMA. L'idea alla base di questo metodo è che se un nuovo mercato toro sta per iniziare, il prezzo non dovrebbe ricadere sotto il lento SMA. In breve, it8217s un altro modo per misurare la quantità di condanna per la prossima fase di mercato. Tuttavia, manterremo l'uscita dello stesso. Quando si verifica una croce EMA abbiamo sempre chiudiamo la nostra posizione aperta. Applichiamo solo il ritardo quando si apre una nuova posizione. La curva di equità con il nostro ingresso ritardato in realtà si muove l'intera curva di equità sopra la linea dello zero. Meno mestieri sono prese e riducono l'utile netto totale. La curva di equità appare anche un po 'meno frastagliato che implica un po' più agevole salita. Di seguito è un'immagine che mostra il periodo di ora legale whipsaw nel 2011. Si noterà che abbiamo ridotto il numero di whipsaws da otto a zero. Whipsaw Estate 2011 Miglioramento 2: Band Trading A differenza dello standard movimento di crossover media in cui la linea di trigger deve semplicemente attraversare il lento SMA, la nostra linea di innesco devono ora dimostrare convinzione attraversando oltre la lenta SMA. Ad esempio, un'immagine un altro gruppo al di sopra della SMA lenta che è di 1 ATR sopra il lento SMA. Al fine di aprire una nuova posizione long si richiede la trigger line per penetrare quella banda ATR sopra la linea lenta. Ora, immaginate un'altra band che è uno ATR sotto la SMA. Questa banda rappresenta il nostro breve grilletto quando apriamo una posizione short. Speriamo di eliminare alcuni whipsaws ritardando il nostro ingresso e costringendo il mercato per mostrarci una certa forza. Alcuni di voi avranno già notato che quello che abbiamo è un canale Keltner. Un canale Keltner non è altro che una media mobile (lento SMA) con un numero superiore banda X di ATR sopra e sotto la lenta SMA. Le bande superiori e inferiori agiscono come trigger per inserire sia una posizione lunga o una posizione corta. Le bande si adattano ad ampliare la volatilità dei prezzi che richiede più la convinzione di avviare una nuova posizione. Allo stesso modo, questi contratti bande durante i periodi di bassa volatilità. Così, le norme di ingresso e uscita sono più dinamici di un mercato che cambia di un semplice movimento di crossover media. Il grafico azionario non sembra troppo diverso da quello nostro sistema di riferimento. L'intera curva di equità passa meno tempo vicino alla linea dello zero e ci sono meno compravendite. Di seguito è riportato lo stesso periodo di tempo che mostra il sistema band ha ridotto il numero di falsi segnali 8-2. Questo è un grande miglioramento rispetto al sistema di base. Whipsaw Estate 2011 Ciascuno dei due metodi migliorato i risultati del sistema Baseline originale. Guardando la tabella qui sotto possiamo vedere le statistiche sulle prestazioni, come fattore di profitto, vincitori per cento e un utile medio netto commerciale tutto aumentato. Il Keltner ha prodotto i migliori statistiche globali. Certamente don8217t avere un sistema commerciale che è negoziabile con denaro reale, ma abbiamo compiuto la nostra missione. Abbiamo ridotto il numero di whipsaws con il nostro sistema Entry ritardati e Banda Entry System. Si può vedere questo guardando il numero di transazioni adottate da ogni sistema e la percentuale trade vincenti. Altre idee si può prendere questo la ricerca in tutti i tipi di direzioni. Ecco altre due idee. Ritardo Con tempo di decadimento 8211 Mercati passare da trend e non-trend, come tutti sappiamo. Spesso si noterà una serie di whipsaws su un sistema di crossover media mobile a destra dopo un grande commercio vincente è stata chiusa. Il mercato a quanto pare sta ora trasformando in un mercato legato gamma e probabilmente fare questo per qualche tempo. Tuttavia, come i giorni o settimane indossare sulla probabilità di una rottura probabilmente aumenta. Così forse possiamo ridurre la quantità di ritardo col passare del tempo. Dopo la chiusura di un successo commerciale che iniziare a cercare la prossima croce con il nostro ritardo X bar default. Il mercato rimane gamma limitata e produce diversi segnali falsi nel corso delle settimane, ma il nostro sistema non prende alcun nuovo segnale. Nel corso di questi falsi segnali nostro contatore di ritardo viene azzerato, ma non let8217s sempre ripristinarlo a X. Ogni giorno o ogni settimana riduciamo il nostro ritardo X giorno per uno. Lo facciamo perché crediamo che col passare del tempo un breakout diventa più probabile. Tuttavia, non abbiamo mai riduciamo X per arrivare a zero o inferiore. In effetti, potremmo mai voglia di andare molto inferiore a 5 o giù di lì. Trend Filter 8211 In un precedente articolo ho usato rsRank o un 200-periodo di SMA come un indicatore di tendenza per aiutare a determinare il quadro più ampio per l'Euro. In altre parole, siamo all'interno di un mercato rialzista o ribassista Forse solo fare lunghe commerci durante un mercato toro o di prendere brevi commerci nel corso di un mercato orso sarebbe migliorare i risultati. Questo sarebbe un test interessante e semplice da eseguire. Mi piacerebbe sentire i vostri risultati. Assicurarsi di lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe sentire tutte le idee o risultati dal proprio test di entrambi i sistemi di canali Keltner basale e sono dritto in avanti per creare in modo che non sono inclusi qui. Tuttavia, il sistema basato ritardato ingresso è un po 'più astutamente di codice in modo che il sistema è disponibile qui per il download. Circa l'autore Jeff Swanson
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